NHÀ ĐẦU TƯ TIỀN TỆ khuyên bạn nên giao dịch thật chắc với PA, Kháng Cự, Hỗ Trợ, Trendline hơn là giao dịch với chỉ báo, nhưng nếu bạn nào vẫn thích giao dịch với chỉ báo thì bài viết này dành cho bạn!
CCI (Chỉ số kênh hàng hóa) lần đầu tiên xuất hiện trong tài liệu chuyên ngành vào cuối những năm 1970. Donald Lambert đã tạo ra chỉ báo CCI để phân tích thị trường hàng hóa, nhưng lịch sử thị trường đã chứng minh rằng nếu CCI “hoạt động”, nó có thể được áp dụng cho tất cả các lĩnh vực tài chính. Tiền tệ, chứng khoán và thị trường phái sinh là không thực tế và quá cảm tính.
Điều này thể hiện rõ qua chu kỳ khủng hoảng không hồi kết xen kẽ với các giai đoạn phục hồi kinh tế. Phản ứng của thị trường đối với những sự kiện này là quá mức. Những thăng trầm đến mức đôi khi dẫn đến sự sụp đổ của các tập đoàn riêng lẻ, và trong một số trường hợp hiếm hoi là cả chính phủ. Nhưng cuối cùng nền kinh tế thế giới luôn quay trở lại trạng thái trung bình.
CCI là gì?
Donald Lambert đề nghị CCI tính toán các khoảng thời gian dao động ổn định trên thị trường hàng hóa và xem xét bất kỳ sự sai lệch bất thường nào so với các chỉ tiêu này là dấu hiệu để đi theo hướng ngược lại, giả định rằng hệ thống sẽ giảm xuống từ các giá trị cực đoan và hút trở lại giữa .
Trong hầu hết các trường hợp, Lambert đúng. Nếu chúng tôi đặt chỉ báo thành “nhanh” (CCI được hiển thị dưới biểu đồ báo giá), chúng tôi có thể xem nơi đường CCI thoát ra khỏi “kênh tiêu chuẩn” và thấy rằng trong bốn trường hợp chỉ báo là đúng (1), nhưng trong trường hợp thứ năm (2), giá đã “cất cánh”.
Điều gì là sai trong trường hợp thứ năm? Vấn đề là loại chỉ báo. Nó là một bộ dao động, một chỉ báo phẳng “gập lại” khi một xu hướng xuất hiện. Miễn là có biến động giá trong một phạm vi ổn định, CCI sẽ phát hiện ra sự đảo chiều một cách hoàn hảo. Ngay sau khi giá của tài sản đạt được đà theo một hướng nhất định, các tín hiệu sai bắt đầu.
Công thức CCI
Chúng ta hãy xem xét những gì bên dưới để hiểu cách sử dụng chính xác thuật toán của chỉ báo này. Nếu bạn bắt đầu hoảng sợ khi nhìn thấy một công thức toán học, bạn có thể bỏ qua phần tiếp theo. Nhưng sẽ rất hữu ích nếu bạn hiểu cách hoạt động của công cụ này để bạn có thể tận dụng tối đa nó. Luồng giao dịch thị trường tạo thành một cây nến với bốn điểm giá: mở cửa (1) và đóng cửa (2), và hai thái cực - cao (4) và thấp (3).
Donald Lambert sử dụng giá trung bình của các điểm cực trị cộng với giá đóng cửa và gọi nó là giá điển hình (tp):
Bằng cách thực hiện phép tính này cho mỗi cây nến trong khoảng thời gian đã chọn, chúng ta có thể nhận được các giá trị trung bình bằng cách sử dụng đường trung bình động đơn giản SMA (tp):
Nhiệm vụ xác định kênh giá ổn định được giải quyết bằng cách lấy trung bình tất cả các phạm vi độ lệch của các mức giá điển hình từ Độ lệch trung bình động (MAD) của chúng. Các độ lệch được tính theo modulo (theo giá trị tuyệt đối).
Khi vấn đề của kênh đã được giải quyết, chúng ta chỉ cần so sánh vị trí của độ lệch hiện tại của giá điển hình:
liên quan đến MAD đã được thiết lập. Nhưng điều gì sẽ được dùng làm tiêu chuẩn cho mức độ lệch "bình thường"?
Donald Lambert đã chọn hệ số 2/3, dựa trên mật độ xác suất của phân phối chuẩn. Tất cả chúng ta đều nhớ "quy tắc ba sigma." Có xác suất 99,73% là các giá trị ngẫu nhiên nằm trong ba độ lệch và việc nằm ngoài 2 trong số đó sẽ gây ra hiệu chỉnh. Đây là một cách tiếp cận chung được sử dụng trong nhiều chỉ số loại này:
2/3 = 1 / 0,015 và công thức CCI cuối cùng như sau:
Các mức xác định kênh được lấy là 100 (+100 là giới hạn trên và -100 là giới hạn dưới). Cũng như đối với bất kỳ bộ dao động nào, mức mua quá mức và bán quá mức là nội tại của CCI. Trong một thị trường phẳng, giá hiếm khi rời khỏi kênh.
Cách sử dụng chỉ báo CCI - Chiến lược giao dịch
Có hai chiến lược cơ bản để sử dụng CCI dao động: vượt qua các mức +100 và -100.
Mua tài sản khi đường CCI cắt +100 :
Bán tài sản khi đường CCI cắt -100 :
Để giao dịch trong các kênh cố định, hãy mở một giao dịch khi nó vượt qua 100 và đảo ngược trở lại thấp hơn hoặc cao hơn mức này. Hình ảnh dưới đây cho thấy một tín hiệu CCI để bán trông như thế nào:
Phương pháp mua trong một kênh phẳng có dạng như sau: đợi đường cắt qua mức -100, sẵn sàng giao dịch và khi nó đảo chiều và vượt qua mức tương tự đi lên, đó là thời điểm để vào (mua công cụ).
Chiến lược CCI
Có các chiến lược hòa vốn , xu hướng và ngược xu hướng để sử dụng CCI .
Các chiến lược hòa vốn không bị mất đi mức độ phù hợp do cách tiếp cận “từng bước” được phát triển tốt để các nhà hoạch định thị trường xây dựng vị thế.
Làm thế nào nó hoạt động? Mỗi tài sản có các công ty chuyên về công cụ này và giao dịch nó liên tục trên cả hai phía của thị trường. Nhờ các nhà tạo lập thị trường, bất kỳ khách hàng nào cũng có thể mua hoặc bán tiền tệ 24 giờ một ngày và luôn nhận được “giá thị trường” mà không bị thất bại. Các tổ chức tài chính lớn sử dụng dịch vụ của các nhà tạo lập thị trường. Một lượng vốn lớn nên tham gia thị trường dần dần, để không tăng hoặc giảm giá gia nhập cho chính nó. Vì vậy, các điều kiện thị trường phẳng thực sự có thể đại diện cho một vị thế xây dựng. Khi tin tức được đưa ra thị trường, tất cả các nhà giao dịch đổ xô sang giao dịch ở “bên đó”, trong khi nhà tạo lập thị trường “cho đi” vị trí đã đạt được trước đó của họ và thậm chí có thể thiết lập một vị trí mới ở đỉnh cao của phong trào này.
Thị trường được trình bày dưới dạng một loạt các phần phẳng của một tập hợp các vị thế, theo sau là các báo giá tăng lên “cấp độ mới”.
Giao dịch theo xu hướng
Một cách tiếp cận khác nhấn mạnh vào việc giao dịch theo xu hướng, giả định rằng ngay cả một mục nhập xấu dẫn đến thua lỗ cũng sẽ được “kéo ra trước” sau khi xu hướng điều chỉnh.
Chiến lược ngược xu hướng thường được sử dụng nhiều nhất bởi những người mở rộng quy mô, những người giao dịch trong ngày với số lượng giao dịch lớn (giao dịch tùy chọn turbo). Bằng cách vượt qua xu hướng để tránh bị đuổi theo, các nhà phân tích tỷ lệ "bắt" sự điều chỉnh bằng cách sử dụng chiến lược ngược xu hướng.
Để tạo ra một chiến lược , chúng ta cần có một số chỉ số chính và phụ. Các chỉ số chính đóng vai trò là tín hiệu “các nhà tài trợ”. Chúng được sử dụng để tham gia giao dịch trên tài sản (mua hoặc bán). Như đã đề cập trước đó, tất cả các chỉ báo đều có một số tín hiệu sai nhất định. Khi có rất nhiều trong số chúng, đó là do một bộ dao động được thiết kế để giao dịch ở chế độ phẳng được sử dụng trong phần có chuyển động có hướng.
Để lọc ra những tín hiệu này, sẽ hữu ích khi sử dụng chỉ báo xu hướng, nhưng loại chỉ báo này cũng nằm trong quá trình di chuyển ngang. Vì vậy, chúng tôi cần các bộ lọc xác định xem có xu hướng định hướng trên thị trường hay không.
CCI là lý tưởng để tạo ra một hệ thống giao dịch bởi vì, như chúng ta đã thấy, thuật toán của chỉ báo cho phép các mục nhập theo cả xu hướng và giá phẳng. Mục tiêu của chúng tôi khi tạo chiến lược giao dịch là chọn các bộ lọc phát hiện trạng thái của thị trường: phẳng hay xu hướng. Lý tưởng nhất là các bộ lọc bổ sung này sẽ giúp chúng tôi đưa các yếu tố của giao dịch ngược xu hướng vào chiến lược của mình.
0 Nhận xét
Bài viết hay !